機構交易者都在使用的“一籃子”外匯交易策略！

有一句家喻戶曉的諺語叫“不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裏”，說明了分散投資分散風險的重要性和必要性。外匯市場是否需要分散交易呢？作為控制風險的有效方式，本文分享一種機構交易者都在使用的“一籃子”外匯交易策略。

在外匯交易中，“一籃子”交易是指一次買賣不同的相關或不相關貨幣對。目的是在足夠的時間後所有未平倉頭寸的總和為正值，這意味著所有利潤的總和與所有損失的總和為正。由於不同貨幣對之間的正相關和負相關，某些頭寸可能會相互抵消。

無需交易一種貨幣，而是專注於一籃子貨幣對。

本質上，我們試圖實現的目標是查看具有明確趨勢（看漲或看跌）的特定貨幣對。在根據這兩種貨幣的優缺點確定了特定貨幣對的總體方向後，我們就可以選擇交易一籃子貨幣。

例如，如果您在所有貨幣對中確定了強勁的美元/日元看跌趨勢，那麼這將是建立我們籃子的基礎外匯對。如果USDJPY總體趨勢向下，意味著日元正在走強。

完成美元/日元分析後，我們現在就可以將風險分散到所有日元相關貨幣對。

不同於以往我們技術分析時只關注單一貨幣對。一籃子外匯策略需要同時交易多個日元相關性的貨幣對。我們做空USDJPY的時候，同時做空GBPJPY,EURJPY,AUDJPY等。

如下圖：

應用這種中立策略，倉位管理就需要相應的改變。比如USDJPY每筆風險是4%，如果同時交易4個相關性貨幣對，每筆風險需要減小到1%。

儘管外匯籃子交易方法旨在分散風險，但它仍然存在缺點，該策略的成功與判斷外匯市場趨勢的能力緊密相關。即使您有最好的“一籃子”交易想法，但如果您誤判了趨勢，也註定要失敗。

“一籃子”外匯策略如何操作？

步驟一：確定美元指數趨勢方向。

有一些標準方法可以確定貨幣的趨勢方向。

可以根據較高的高點和較高的低點的價格結構來定義上升趨勢，或者使用較低的低點和較低的高點來定義下降趨勢。也可以使用技術指標。

如圖，假如我們使用EMA20為界，價格突破均線，我們認為趨勢向上。

步驟二：選擇貨幣對

為了實現這一目標，我們將追蹤前幾天哪些貨幣對與美元走勢相同或相關。

美元指數1月8日突破均線向上。我們如何挑選貨幣對呢？我們跟蹤分析主要幾個美元貨幣前幾日的走勢。

1月8日前幾日：GBP/USD、USD/CAD走勢平穩，AUD/USD，EUR/USD下跌趨勢強烈，此時我們如何操作？

賣出趨勢強烈的EUR/USD和AUD/USD，買入走勢平穩的GBP/USD並賣出USD/CAD。

第一天收盤我們的交易結果如下：

賣出歐元/美元交易（-2點虧損）

賣出澳元/美元交易（-3點虧損）

賣出美元/加元交易（虧損-16點）

買入英鎊/美元交易（虧損-27點）

在第一個交易日之後，我們所有頭寸的總和為-50點。結果令人非常失望，不要著急，“一籃子”策略需要點時間才能顯現出它的威力！十天後的結果如何？

總盈利90點，採用這種方法，一些頭寸不可避免地會產生一些損失。我們的目標是構建無方向性的貨幣投資組合，可以使我們無論在趨勢方向上是否出錯，都可以賺錢。

有的交易者可能會有疑問，如果我不交易美元相關貨幣對呢？如何應用一籃子策略？還有其他的“一籃子”策略嗎？

使用貨幣指數進行“一籃子”交易

貨幣指數是衡量一種貨幣對一籃子外幣的價值的指數。大多數交易者只熟悉美元指數DXY，但實際情況是您可以構建英鎊，歐元，日元和其他貨幣的指數。如下圖，我們使用英鎊指數。

我們將使用英鎊指數和另外兩個英鎊交叉貨幣，例如GBP / USD和GBP / JPY。

這種籃子交易策略通過研究價格結構和貨幣對之間的關係來尋找貨幣對之間可能出現背離信號的價格行為線索。然後根據這些資訊採取行動。

例如：

如果英鎊指數創出新高，但其中一個英鎊交叉匯率未能創出新高，這表明疲軟和可能出現反轉信號。

此時我們可以做空GBPJPY，當然，你也可以同時做空其他GBP貨幣以分散單一貨幣交易失敗的風險。

如果你想持續穩定保持盈利，風險控制是首要考慮的問題！“一籃子”外匯交易策略給我們提供了一個全新的思考方向，值得深入研究！