CFTC员工就使用内部模型计算最低资本要求向掉期交易商发出建议

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）的市场参与者部（MPD）向掉期交易商发布了一项咨询，澄清了在计算最低资本要求时使用内部模型的问题。

该建议澄清，作为期货经纪商和掉期交易商（FCM/SD）或仅作为掉期交易商（独立SD）注册的实体不需要获得CFTC或美国国家期货协会（NFA）的批准，就可以使用模型来计算未结算掉期的初始保证金，以便根据CFTC的规定确定FCM/SD或独立SD的最低资本要求。

此外，MPD澄清，FCM/SD或独立SD可以使用国际掉期和衍生品协会（ISDA）开发的标准化初始保证金模型以外的初始保证金模型来计算未结算掉期的保证金数额。

该建议是针对MPD从掉期交易商那里收到的一些询问而发布的，他们努力遵守新通过的掉期交易商资本和财务报告要求，该要求的遵守日期从2021年10月6日开始。