Трейдер сделал ставку на $36 млн на ралли в конце года

Investing.com — Трейдер на Уолл-стрит потратил около $36 млн на «бычью» ставку на опционы, привязанную к росту индекса S&P 500 в течение следующего месяца, пишет Bloomberg.

В ходе сделки в среду кто-то купил около 20 тыс. колл-опционов, привязанных к росту S&P 500, срок действия которых истекает 30 декабря с ценой исполнения 4 175. Поскольку эталонный индекс подскочил на 3,1% и закрылся на отметке 4080 пунктов, контракт, стоивший $20 долларов за штуку, оказался на уровне $50,45, что означает потенциальную прибыль в размере 152%.

За такой сделкой может стоять макро-хедж-фонд с чистыми короткими позициями, использующий сделку в качестве хеджирования на конец года, по мнению Алана Розина, главы отдела институциональных деривативов Oppenheimer & Co.

Также в среду имела место отдельная транзакция, на этот раз связанная с покупкой около 7000 колл-опционов на S&P 500 со сроком погашения в конце года с ценой исполнения 4150. При стоимости $21,60 каждый контракт увеличился почти втрое и завершил сессию по цене $60,60.

Между тем, сам эталонный индекс вырос в эти дни более чем на 10% по сравнению с октябрьским минимумом отчасти благодаря оптимизму, что может произойти замедление повышения ставки ФРС.

На фоне ралли отдельный инвестор продал пут-опционы на S&P 500, вероятно закрыв «медвежью» позицию, и купил колл-опционы. Сделка включала продажу 27 тыс. колл-опционов со сроком погашения в январе с ценой исполнения 3600 и покупку примерно 9000 колл-опционов со сроком погашения 30 декабря с ценой исполнения 4200. С первоначальной премией $27 каждый колл закрылся по цене $40,50.

По мнению Стива Оллреда, трейдера по акциям и инструментам с фиксированным доходом в Cutter & Co., ралли в среду было в значительной степени вызвано «медведями», вынужденными сворачивать свои позиции и сокращать убытки.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg