Как использовать конверты скользящих средних

Целью использования скользящих средних является выявление изменений тренда.

Хотя скользящие средние являются полезным инструментом для технического анализа, они могут давать ложные сигналы.

Как вы узнали из предыдущих уроков о скользящих средних, простой сигнал на покупку возникает, когда цены закрываются выше скользящей средней.

А простой сигнал на продажу возникает, когда цена закрывается ниже скользящей средней.

Например, предположим, что EUR/USD движется вверх и закрывается выше скользящей средней, сигнализируя о входе в длинную позицию.

Откуда вы знаете, что этот бычий тренд «реален» и будет продолжаться？

Вы не знаете.

Итак, если вы все еще хотите открыть длинную позицию, у вас есть два варианта:

• Открывайте длинную позицию сейчас, основываясь на первоначальном сигнале на вход (цена закрылась выше MA).

• Дождитесь большего подтверждения того, что тренд является законным.

Здесь могут помочь конверты (envelopes) скользящих средних (MAE).

Хм？ Конверты скользящих средних？

Как вам？

Нет, не такие конверты.

Что такое конверты скользящих средних？

Конверт скользящего среднего состоит из скользящего среднего и двух других линий.

Одна линия находится ВЫШЕ скользящей средней, а другая — НИЖЕ скользящей средней.

Вместе эти две линии образуют верхнюю и нижнюю оболочку.

Это называется конвертом (существительным), потому что эти две линии огибают (глагол) исходной скользящей средней линии.

Конверты скользящих средних используются для:

• Подтвердить тенденцию

• Определить условия перекупленности и перепроданности

Как рассчитать конверты скользящих средних

Как рассчитать конверт скользящей средней довольно просто.

Во-первых, решите, хотите ли вы использовать простую скользящую среднюю (SMA) или экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Помните, что EMA имеют меньшее отставание, потому что они придают больший вес недавним ценам.

Затем выберите количество периодов времени, которые вы хотите применить.

Наконец, установите процентное значение, которое вы хотите использовать для конвертов.

Например, 10-дневная скользящая средняя с конвертом 1% покажет следующие линии:

Верхний конверт: 10-дневная SMA + (10-дневная SMA x 0,01)

10-дневная SMA

Нижний конверт: 10-дневная SMA — (10-дневная SMA x 0,01)

На приведенном ниже графике показана пара EUR/USD с 10-дневной SMA и конвертами 1%.

Обратите внимание, как конверты (синие линии) движутся параллельно 10-дневной SMA (оранжевая линия).

Они остаются постоянными на 1% выше и ниже скользящей средней (оранжевая линия).

Как подтвердить направление тренда с помощью конвертов скользящей средней

Поскольку основой конвертов скользящего среднего (MAE) является скользящее среднее, это означает, что конверты скользящего среднего можно использовать в качестве индикатора, следующего за трендом.

Направление скользящей средней определяет направление конвертов.

Когда конверты движутся выше, цена находится в восходящем тренде.

Когда конверты движутся ниже, цена находится в нисходящем тренде.

Когда конверты движутся вбок, цена не находится ни в восходящем, ни в нисходящем тренде. Тренд нейтрален и цена считается бесцельной.

Следует обращать внимание, когда цена перемещается выше или ниже конвертов.

Поскольку тренды часто начинаются с сильного движения, если цена поднимается выше верхнего конверта, это считается бычьим.

Если цена опускается ниже нижнего конверта, это считается медвежьим.

Сигнал на покупку

Если цена закрывается выше ВЕРХНЕГО конверта, покупайте.

Сигнал на продажу

Если цена закрывается ниже НИЖНЕГО конверта, продавайте.

Пример: фунт стерлингов/доллар США

На приведенном ниже графике обратите внимание на то, как 20-дневная простая скользящая средняя (оранжевая линия), а также верхний и нижний конверты (синие линии) движутся выше.

Видите, как цене удалось закрыться выше скользящей средней？

Чтобы подтвердить, что тренд изменился с медвежьего на бычий, вы можете подождать, пока цена также не закроется выше верхнего конверта.

Как определить уровни перекупленности и перепроданности с помощью конвертов скользящих средних

Также будут случаи, когда цена сначала движется выше или ниже конверта, но затем разворачивается обратно.

Обычно это происходит, когда наклон скользящей средней ПЛОСКИЙ.

Когда это происходит, конверты скользящих средних можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Когда цена движется выше верхнего конверта, это можно считать перекупленностью.

Когда цена движется ниже нижнего конверта, это можно считать перепроданностью.

Однако определить уровни перекупленности и перепроданности непросто.

Помните, валютная пара может стать перекупленной и оставаться перекупленной, когда бычий тренд силен.

То же самое касается перепроданности. При сильном медвежьем тренде что-то может быть технически перепродано, но оставаться перепроданным в течение достаточно долгого времени.

Вот почему лучше всего обращать внимание на наклон скользящей средней и следить за тем, чтобы он был плоским.

Вы должны подтверждать уровни перекупленности и перепроданности с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Сигнал на покупку

Если цена касается или падает ниже НИЖНЕГО конверта, а затем снова поднимается выше, покупайте.

Сигнал на продажу

Если цена касается или поднимается выше ВЕРХНЕГО конверта, а затем снова падает ниже, продавайте.

Пример: EUR/JPY

На приведенном ниже графике обратите внимание на то, что 30 SMA (оранжевая линия), а также верхний и нижний конверты (синие линии) плоские… почти горизонтальные.

Пара EUR/JPY здесь не имеет направления. Нет ни сильного бычьего тренда, ни сильного медвежьего тренда.

Обратите внимание, как верхний конверт действует как сильный уровень сопротивления.

Всякий раз, когда цена торгуется вблизи верхнего конверта, цена снова падает.

То же самое с нижним конвертом. Обратите внимание, как он действует как сильный уровень поддержки.

Всякий раз, когда цена торговалась около нижнего конверта, цена отскакивала обратно вверх.

Заключение

Конверты скользящих средних (MAE) используются в качестве инструмента для подтверждения направления тренда, но также могут использоваться на боковых рынках для определения уровней перекупленности и перепроданности.