[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は連日上昇した。

リスク警戒感に伴うオプション買いが継続。

1年物では買いが一服した。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まった。

3カ月物は変わらず。

■変動率

・1カ月物6.46％⇒6.53％ （08年10/24＝31.044％）

・3カ月物6.56％⇒6.57％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.68％⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)

・1年物6.79％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.15％⇒＋0.12％ （08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.19％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.33％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）

・1年物⁺0.43％⇒+0.42％（08年10/27=+10.71％）